Standardafvigelse Definition

Hvad er standardafvigelse?

standardafvigelsen er en statistik, der måler spredningen af et datasæt i forhold til dets middelværdi og beregnes som kvadratroden af variansen. Standardafvigelsen beregnes som kvadratroden af variansen ved at bestemme hvert datapunkts afvigelse i forhold til gennemsnittet. Hvis datapunkterne er længere væk fra gennemsnittet, er der en højere afvigelse inden for datasættet; jo mere spredt dataene er, desto højere er standardafvigelsen.,

Forstå Standardafvigelse

Standard afvigelse er en statistisk måling i finansiering, der, når de anvendes til det årlige afkast af en investering, der kaster lys på, at investering er den historiske volatilitet. Jo større standardafvigelsen for værdipapirer er, desto større er variansen mellem hver pris og gennemsnittet, hvilket viser et større prisklasse., For eksempel har en flygtig bestand en høj standardafvigelse, mens afvigelsen af en stabil blue-chip-bestand normalt er ret lav.

Formlen for standardafvigelsen

Beregningen af standardafvigelsen

standardafvigelse er beregnet som følger:

1. middelværdien er beregnet ved at lægge alle de datapunkter, og dividere med antallet af datapunkter.
2. variansen for hvert datapunkt beregnes ved at trække gennemsnittet fra værdien af datapunktet., Hver af de resulterende værdier kvadreres derefter, og resultaterne summeres. Resultatet divideres derefter med antallet af datapunkter mindre en.
3. kvadratroden af variansen-resultat fra nr. 2 – bruges derefter til at finde standardafvigelsen.

brug af standardafvigelsen

standardafvigelse er et særligt nyttigt værktøj til investerings—og handelsstrategier, da det hjælper med at måle markeds-og sikkerhedsvolatilitet-og forudsige præstationstendenser., Da det vedrører investering, for eksempel, en indeksfond vil sandsynligvis have en lav standardafvigelse versus sit benchmark-indeks, da fondens mål er at replikere indekset.

På den anden side kan man forvente, at aggressive vækstfonde har en høj standardafvigelse fra relative aktieindekser, da deres porteføljeforvaltere foretager aggressive indsatser for at generere højere afkast end gennemsnittet.

en lavere standardafvigelse er ikke nødvendigvis at foretrække. Det hele afhænger af investeringerne og investorens vilje til at påtage sig risiko., Når der beskæftiger sig med mængden af afvigelse i deres porteføljer, bør investorer overveje deres tolerance for volatilitet og deres overordnede investeringsmål. Mere aggressive investorer kan være komfortable med en investeringsstrategi, der vælger køretøjer med højere end gennemsnittet volatilitet, mens mere konservative investorer måske ikke.

standardafvigelse er en af de vigtigste grundlæggende risikoforanstaltninger, som analytikere, porteføljeforvaltere, rådgivere bruger. Investeringsselskaber rapporterer standardafvigelsen for deres gensidige fonde og andre produkter., En stor spredning viser, hvor meget afkastet på fonden afviger fra det forventede normale afkast. Fordi det er let at forstå, rapporteres denne statistik regelmæssigt til slutkunder og investorer.

standardafvigelse vs. varians

varians er afledt ved at tage gennemsnittet af datapunkterne, trække gennemsnittet fra hvert datapunkt individuelt, kvadrere hvert af disse resultater og derefter tage et andet middel af disse firkanter. Standardafvigelse er kvadratroden af variansen.,

variansen hjælper med at bestemme datas spredningsstørrelse sammenlignet med middelværdien. Efterhånden som variansen bliver større, forekommer der mere variation i dataværdier, og der kan være et større mellemrum mellem en dataværdi og en anden. Hvis dataværdierne alle er tæt sammen, vil variansen være mindre. Dette er dog vanskeligere at forstå end standardafvigelsen, fordi afvigelser repræsenterer et kvadratisk resultat, der muligvis ikke udtrykkes meningsfuldt på den samme graf som det originale datasæt.

standardafvigelser er normalt lettere at Billede og anvende., Standardafvigelsen udtrykkes i samme måleenhed som dataene, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet med variansen. Ved hjælp af standardafvigelsen kan statistikere bestemme, om dataene har en normal kurve eller et andet matematisk forhold. Hvis dataene opfører sig i en normal kurve, falder 68% af datapunkterne inden for en standardafvigelse for det gennemsnitlige eller gennemsnitlige datapunkt. Større afvigelser forårsager, at flere datapunkter falder uden for standardafvigelsen. Mindre afvigelser resulterer i flere data, der er tæt på gennemsnittet.,

en stor ulempe

den største ulempe ved at bruge standardafvigelse er, at den kan påvirkes af outliers og ekstreme værdier. Standardafvigelse forudsætter en normal fordeling og beregner al usikkerhed som risiko, selv når det er i investorens favør—som f.eks.

eksempel på standardafvigelse

sig, at vi har datapunkterne 5, 7, 3 og 7, som i alt 22. Du vil derefter dele 22 med antallet af datapunkter, i dette tilfælde fire-hvilket resulterer i et gennemsnit på 5.5. Dette fører til følgende bestemmelser: 5.5 = 5,5 og N = 4.,

variansen bestemmes ved at trække middelværdien fra hvert datapunkt, hvilket resulterer i -0.5, 1.5, -2.5 og 1.5. Hver af disse værdier kvadreres derefter, hvilket resulterer i 0,25, 2,25, 6,25 og 2,25. De firkantede værdier lægges derefter sammen, hvilket giver i alt 11, som derefter divideres med værdien af N minus 1, som er 3, hvilket resulterer i en varians på ca.3,67.

kvadratroden af variansen beregnes derefter, hvilket resulterer i et standardafvigelsesmål på cirka 1.915.,