Varianssi vs. Kovarianssi: Yleiskatsaus
Varianssi ja kovarianssi ovat matemaattisia termejä käytetään usein tilasto-ja todennäköisyyslaskenta. Varianssi viittaa leviämisen tietojen joukko, noin sen keskimääräinen arvo, kun taas kovarianssi viittaa mitta suuntaava suhde kahden satunnaisia muuttujia.,
lisäksi niiden yleiset käytön tilastot sekä näiden ehtojen on erityisiä merkityksiä sijoittajille sekä, viitaten mittausten osakemarkkinoilla ja varojen kohdentaminen, jotka molemmat ovat huomautti alla.
- tilastot, varianssi on levinnyt tietojen joukko, noin sen keskimääräinen arvo, kun a kovarianssi on mitta suuntaava suhde kahden satunnaisia muuttujia.,
- Varianssi on käytetty taloudelliset asiantuntijat mitata omaisuuserän volatiliteetti, kun taas kovarianssi kuvaa kahden eri sijoituskohteiden tuottoja yli ajan, kun verrataan eri muuttujia.
- Portfolio johtajat voivat minimoida riski sijoittajan salkun ostamalla sijoituksia, joilla on negatiivinen kovarianssi toisiinsa.
Vaihtelu
Varianssi on käytetty tilastoja kuvaamaan ero tietojen joukko, sen keskiarvo., Se lasketaan etsimällä todennäköisyyksillä painotettu keskiarvo neliöllinen poikkeamat odotetusta arvosta. Joten mitä suurempi varianssi, sitä suurempi on joukon numeroiden ja keskiarvon välinen etäisyys. Vastaavasti pienempi varianssi tarkoittaa, että joukon numerot ovat lähempänä keskiarvoa.
tilastollisen määritelmänsä ohella termiä varianssi voidaan käyttää myös taloudellisessa yhteydessä. Monet osakeasiantuntijat ja rahoitusneuvojat käyttävät osakkeen vaihtelua sen volatiliteetin mittaamiseen., Voi ilmaista, kuinka paljon tietyn osakkeen arvo voi matkustaa pois tarkoittaa yhden numeron on erittäin hyödyllinen osoitus siitä, miten paljon riskiä erityisesti kaluston mukana. Varastossa, jossa on suurempi varianssi tulee yleensä enemmän riskejä ja mahdollisuuksia suurempi tai pienempi palaa, kun varastossa on pienempi varianssi voi olla vähemmän riskialtista, eli se tulee keskimääräinen tuotto.
Kovarianssi
kovarianssi viittaa mitata, kuinka kaksi random muuttujat muuttuvat, kun niitä verrataan toisiinsa., Rahoitus-tai sijoituskohteessa termi kovarianssi kuvaa kuitenkin kahden eri sijoituksen tuottoja ajanjaksolla eri muuttujiin verrattuna. Nämä varat ovat yleensä sijoittajan salkussa olevia jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, kuten osakkeita.
positiivinen kovarianssi tarkoittaa sitä, että molempien sijoitusten tuotot yleensä siirtyvät arvoltaan ylöspäin tai alaspäin samaan aikaan. Käänteisellä tai negatiivisella kovarianssilla taas tarkoitetaan sitä, että palautukset etääntyvät toisistaan. Kun toinen nousee, toinen putoaa.,
Kovarianssi voi mitata liikkeitä kaksi muuttujaa, mutta se ei käy ilmi, missä määrin nämä kaksi muuttujaa liikkuvat suhteessa toisiinsa.
Kovarianssi voidaan käyttää myös keinona monipuolistaa sijoittajan salkun. Sitä varten salkunhoitajan pitäisi etsiä sijoituksia, joilla on negatiivinen kovarianssi toisiaan kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yhden omaisuuserän tuotto laskee, toisen (siihen liittyvän) omaisuuserän tuotto nousee. Joten ostamalla varastot negatiivinen kovarianssi on hyvä tapa minimoida riski salkun., Kantojen suorituskyvyn äärimmäisten huippujen ja laaksojen voidaan odottaa peruuttavan toisensa pois, jolloin tuottoaste on vuosien saatossa vakaampi.
Vastaa