Définition de L’écart type

Qu’est-ce que L’écart type?

l’écart type est une statistique qui mesure la dispersion d’un ensemble de données par rapport à sa moyenne et qui est calculée comme la racine carrée de la variance. L’écart type est calculé comme la racine carrée de la variance en déterminant l’écart de chaque point de données par rapport à la moyenne. Si les points de données sont plus éloignés de la moyenne, il y a un écart plus élevé dans l’ensemble de données; ainsi, plus les données sont étalées, plus l’écart type est élevé.,

la Compréhension de l’Écart-type

l’écart-type est une mesure statistique au ministère des finances, que, lorsqu’il est appliqué au taux de rendement annuel d’un investissement, met en lumière que l’investissement de la volatilité historique. Plus l’écart type des titres est élevé, plus l’écart entre chaque prix et la moyenne est important, ce qui montre une fourchette de prix plus large., Par exemple, un stock Volatil a un écart type élevé, tandis que l’écart d’un stock de premier ordre stable est généralement plutôt faible.

La Formule de l’Écart type

le Calcul de l’Écart-type

l’écart-type est calculé comme suit:

1. La valeur moyenne est calculée en additionnant tous les points de données et en divisant par le nombre de points de données.
2. La variance pour chaque point de données est calculée en soustrayant la moyenne de la valeur du point de données., Chacune de ces valeurs résultantes est ensuite mise au carré et les résultats additionnés. Le résultat est ensuite divisé par le nombre de points de données moins un.
3. la racine carrée de la variance—résultat de no. 2—est ensuite utilisée pour trouver l’écart type.

utiliser L’écart—type

l’écart-type est un outil particulièrement utile dans les stratégies d’investissement et de négociation car il aide à mesurer la volatilité du marché et de la sécurité-et à prédire les tendances de performance., En ce qui concerne l’investissement, par exemple, un fonds indiciel est susceptible d’avoir un écart type faible par rapport à son indice de référence, car l’Objectif du fonds est de reproduire l’indice.

D’autre part, on peut s’attendre à ce que les fonds de croissance agressifs aient un écart-type élevé par rapport aux indices boursiers relatifs, car leurs gestionnaires de portefeuille font des paris agressifs pour générer des rendements supérieurs à la moyenne.

Un écart type faible n’est pas nécessairement préférable. Tout dépend des investissements et de la volonté de l’investisseur d’assumer le risque., Lorsqu’ils traitent du montant de l’écart dans leurs portefeuilles, les investisseurs doivent tenir compte de leur tolérance à la volatilité et de leurs objectifs de placement globaux. Les investisseurs plus agressifs peuvent être à l’aise avec une stratégie de placement qui opte pour des véhicules avec une volatilité supérieure à la moyenne, alors que les investisseurs plus conservateurs peuvent ne pas.

l’écart-type est l’une des principales mesures de risque fondamentales utilisées par les analystes, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers. Les entreprises d’investissement déclarent l’écart-type de leurs fonds communs de placement et d’autres produits., Une grande dispersion montre à quel point le rendement du fonds s’écarte des rendements normaux attendus. Parce qu’elle est facile à comprendre, cette statistique est régulièrement communiquée aux clients finaux et aux investisseurs.

écart type vs Variance

La Variance est dérivée en prenant la moyenne des points de données, en soustrayant la moyenne de chaque point de données individuellement, en Quadrant chacun de ces résultats, puis en prenant une autre moyenne de ces carrés. L’écart-type est la racine carrée de la variance.,

La variance permet de déterminer la taille de l’écart des données par rapport à la valeur moyenne. À mesure que la variance augmente, les valeurs de données varient davantage et il peut y avoir un écart plus important entre une valeur de données et une autre. Si les valeurs des données sont toutes proches, l’écart sera moindre. Cependant, cela est plus difficile à saisir que l’écart-type, car les variances représentent un résultat au carré qui peut ne pas être exprimé de manière significative sur le même graphique que l’ensemble de données d’origine.

Les écarts types sont généralement plus faciles à visualiser et à appliquer., L’écart-type est exprimé dans la même unité de mesure que les données, ce qui n’est pas nécessairement le cas de la variance. En utilisant l’écart type, les statisticiens peuvent déterminer si les données ont une courbe normale ou une autre relation mathématique. Si les données se comportent dans une courbe normale, alors 68% des points de données tomberont dans un écart type du point de données moyen ou moyen. Des écarts plus importants font que plus de points de données ne sont pas compris dans l’écart-type. Les petits écarts de résultats en plus de données qui est proche de la moyenne.,

un gros inconvénient

le plus gros inconvénient de l’utilisation de l’écart-type est qu’il peut être affecté par des valeurs aberrantes et extrêmes. L’écart-type suppose une distribution normale et calcule toute incertitude comme risque, même lorsqu’elle est en faveur de l’investisseur—comme des rendements supérieurs à la moyenne.

exemple d’écart type

disons que nous avons les points de données 5, 7, 3 et 7, qui totalisent 22. Vous diviseriez alors 22 par le nombre de points de données, dans ce cas, Quatre—ce qui donne une moyenne de 5,5. Cela conduit aux déterminations suivantes: x = 5,5 et N = 4.,

la variance est déterminée en soustrayant la valeur moyenne de chaque point de données, ce qui donne -0,5, 1,5, -2,5 et 1,5. Chacune de ces valeurs est ensuite mise au carré, ce qui donne 0,25, 2,25, 6,25 et 2,25. Les valeurs carrées sont ensuite additionnées, donnant un total de 11, qui est ensuite divisé par la valeur de N moins 1, qui est 3, ce qui donne une variance d’environ 3,67.

la racine carrée de la variance est alors calculée, ce qui donne une mesure d’écart-type d’environ 1,915.,