Standardavvik Definisjon

Hva Er Standardavvik?

standard avvik er en statistikk som måler spredningen av et dataset i forhold til dens mener og beregnes som kvadratroten av variansen. Standardavviket beregnes som kvadratroten av variansen ved å bestemme hvert datapunkt er avvik i forhold til gjennomsnittet. Hvis dataene poeng er videre fra den mener at det er en høyere avvik i dataene sett, og dermed mer spredt ut data, jo høyere standardavvik.,

Forstå Standardavvik

standardavvik er et statistisk måling i finans som, når den brukes til den årlige avkastning av en investering, kaster lys på at investeringen er historisk volatilitet. Jo større standardavviket av verdipapirer, er det større avvik mellom hver pris og mener, som viser en større prisklasse., For eksempel, en flyktig aksjen har en høy standard avvik, mens avviket for en stabil blue-chip lager er vanligvis ganske lav.

Formelen for Standardavvik

Beregning av Standardavvik

standardavvik er beregnet som følger:

– >

1. gjennomsnittsverdien er beregnet ved å legge alle data poeng og dividere med antall datapunkter.
2. variansen for hvert datapunkt er beregnet ved å trekke fra gjennomsnittet fra verdien av de data som er poenget., Hver av de resulterende verdiene er så squared og resultatene summert. Resultatet er deretter dividert med antall datapunkter mindre en.
3. kvadratroten av variansen—resultat fra nr. 2—er deretter brukt til å finne standardavvik.

ved Hjelp av Standardavvik

standardavvik er et spesielt nyttig redskap i investering og trading strategier som det bidrar til å måle markedet og sikkerhet volatilitet—og forutsi utvikling., Når det gjelder å investere, for eksempel en indeks fondet er sannsynlig å ha en lav standard avvik mot sin referanseindeks, som fondets mål er å gjenskape indeks.

På den annen side, kan man forvente aggressiv vekst midler til å ha et høyt standardavvik fra relativt aksjeindekser, som sin portefølje ledere gjør aggressivt spill for å generere høyere enn gjennomsnittlig avkastning.

En lavere standard avvik ikke nødvendigvis er å foretrekke. Det hele avhenger av investeringer og investor er villig til å påta seg risiko., Når du arbeider med mengden av avvik i sine porteføljer, investorer bør vurdere sin toleranse for volatilitet og deres samlede investeringer mål. Mer aggressive investorer kan være komfortable med en investeringsstrategi som opts for biler med høyere enn gjennomsnittlig volatilitet, mens de mer konservative investorer ikke kan det.

standardavvik er et av de viktigste grunnleggende risiko tiltak som analytikere, portefølje ledere, rådgivere bruker. Verdipapirforetak rapport standardavvik for sine verdipapirfond og andre produkter., En stor spredning viser hvor mye avkastningen på fondet er avvik fra forventet normal avkastning. Fordi det er lett å forstå, denne statistikken blir jevnlig rapportert til kunder og investorer.

Standard Avvik Avvik vs.

Varians er utledet ved å ta gjennomsnittet av data poeng, subtrahere den betyr fra hvert datapunkt individuelt, kvadrering hver av disse resultatene, og deretter tar en annen mener av disse rutene. Standardavviket er kvadratroten av variansen.,

variansen hjelper deg med å finne data er spredt størrelse i forhold til gjennomsnittsverdien. Som variansen blir større, mer variasjon i data verdier oppstår, og det kan være et større gap mellom en data-verdi og en annen. Hvis dataene verdier er alle tett sammen, avvik vil bli mindre. Dette er imidlertid vanskeligere å forstå enn det som er standard avvik fordi avvikene representerer en kvadratisk resultat at det kan ikke være meningsfull uttrykkes på samme graf som den opprinnelige datasettet.

Standard avvik er vanligvis enklere å bilde og bruke., Standardavviket er uttrykt i samme måleenhet som data, som ikke nødvendigvis er tilfelle med avvik. Ved hjelp av standardavviket, statistikere kan avgjøre om dataene har en normal kurve eller andre matematiske forhold. Hvis dataene oppfører seg på en normal kurve, da 68 prosent av data poeng vil falle innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet, eller mener, data punktet. Større avvik føre til mer data poeng å falle utenfor standardavvik. Mindre avvik kan resultere i mer data som er nær gjennomsnittet.,

En Stor Ulempe

Den største ulempen med bruk av standardavvik er at det kan bli påvirket av utenforliggende og ekstreme verdier. Standardavvik beregnet ut fra normal distribusjon og beregner alle usikkerhet som risiko, selv når den er i investorens favør—slik som over gjennomsnittlig avkastning.

Eksempel på Standardavvik

Si at vi har data poeng 5, 7, 3 og 7, som totalt 22. Du vil da dele 22 av antall datapunkter, i dette tilfellet, fire—noe som resulterer i et gjennomsnitt på 5,5. Dette fører til følgende bestemmelser: x = 5.5 og N = 4.,

variansen er bestemt ved å trekke gjennomsnittlig verdi fra hvert datapunkt, noe som resulterer i -0.5, 1.5, -2.5, og 1.5. Hver av disse verdiene er så squared, noe som resulterer i 0.25, 2.25, 6.25, og 2,25. Plassen verdiene legges sammen, noe som gir en total av 11, som er deretter dividert med verdien av N minus 1, som er 3, noe som resulterer i avvik på ca 3.67.

kvadratroten av variansen beregnes deretter, noe som resulterer i et standardavvik mål på ca 1.915.,

– >