Definição de desvio-padrão

o que é o desvio-padrão?

o desvio padrão é uma estatística que mede a dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média e é calculada como a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é calculado como a raiz quadrada da variância, determinando o desvio de cada ponto de dados em relação à média. Se os pontos de dados estão mais longe da média, há um desvio maior dentro do conjunto de dados; assim, quanto mais se distribuem os dados, maior o desvio padrão.,

a Compreensão do Desvio Padrão

o desvio Padrão é uma medição estatística em finanças que, quando aplicado à taxa anual de retorno de um investimento, esclarece que o investimento da volatilidade histórica. Quanto maior for o desvio padrão dos títulos, maior será a variação entre cada preço e a média, o que mostra uma maior gama de preços., Por exemplo, um estoque volátil tem um alto desvio padrão, enquanto o desvio de um estoque azul estável é geralmente bastante baixo.

A Fórmula do Desvio Padrão

para Calcular o Desvio Padrão

o desvio Padrão é calculado da seguinte forma:

1. O valor médio é calculado somando todos os pontos de dados e dividindo pelo número de pontos de dados.
2. a variância para cada ponto de dados é calculada subtraindo a média do valor do ponto de dados., Cada um desses valores resultantes é então ao quadrado e os resultados somados. O resultado é então dividido pelo número de pontos de dados menos um.
3. a raiz quadrada da variância—resultado de no. 2—é então usada para encontrar o desvio padrão.

utilizar o desvio-padrão

o desvio-padrão é uma ferramenta especialmente útil para o investimento e as estratégias de negociação, uma vez que ajuda a medir a volatilidade do mercado e da segurança—e a prever as tendências de desempenho., No que se refere ao investimento, por exemplo, é provável que um fundo de indexação tenha um desvio-padrão baixo em relação ao seu Índice de referência, uma vez que o objectivo do fundo é replicar o índice.

por outro lado, pode-se esperar que os fundos de crescimento agressivo tenham um alto desvio padrão em relação aos índices de ações relativos, uma vez que os seus gestores de carteira fazem apostas agressivas para gerar retornos superiores à média.

um desvio padrão mais baixo não é necessariamente preferível. Tudo depende dos investimentos e da disponibilidade do investidor para assumir o risco., Ao lidarem com o montante de desvio das suas carteiras, os investidores devem considerar a sua tolerância em relação à volatilidade e os seus objectivos gerais de investimento. Investidores mais agressivos podem estar confortáveis com uma estratégia de investimento que opta por veículos com maior volatilidade do que a média, enquanto investidores mais conservadores não podem.o desvio-padrão é uma das principais medidas fundamentais de risco que analistas, gestores de carteira e consultores utilizam. As empresas de investimento comunicam o desvio-padrão dos seus fundos de investimento e outros produtos., Uma grande dispersão mostra até que ponto o retorno do fundo está a desviar-se dos retornos normais esperados. Porque é fácil de entender, esta estatística é regularmente reportada aos clientes finais e investidores.

desvio padrão vs. variância

variância é derivada tomando a média dos pontos de dados, subtraindo a média a partir de cada ponto de dados individualmente, quadrando cada um destes resultados, e depois tomando outra média destes quadrados. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância.,

a variância ajuda a determinar o tamanho de propagação dos dados quando comparado com o valor médio. À medida que a variância se torna maior, mais variação nos valores de dados ocorre, e pode haver uma maior diferença entre um valor de dados e outro. Se os valores dos dados estiverem todos juntos, a variância será menor. No entanto, isto é mais difícil de entender do que o desvio padrão porque as variâncias representam um resultado ao quadrado que pode não ser expressado significantemente no mesmo gráfico que o conjunto de dados original.

desvios-padrão são geralmente mais fáceis de imaginar e aplicar., O desvio padrão é expresso na mesma unidade de medida que os dados, o que não é necessariamente o caso com a variância. Usando o desvio padrão, os estaticistas podem determinar se os dados têm uma curva normal ou outra relação matemática. Se os dados se comportarem em uma curva normal, então 68% dos pontos de dados cairão dentro de um desvio padrão da média, ou média, ponto de dados. Variâncias maiores causam mais pontos de dados a cair fora do desvio padrão. Variações menores resultam em mais dados que estão perto da média.,

uma grande desvantagem

A maior desvantagem de usar o desvio padrão é que ele pode ser impactado por valores aberrantes e extremos. O desvio-padrão assume uma distribuição normal e calcula toda a incerteza como risco, mesmo quando está a favor do investidor—tais como retornos acima da média.

exemplo de desvio padrão

digamos que temos os pontos de dados 5, 7, 3 e 7, que totalizam 22. Você então dividiria 22 pelo número de pontos de dados, neste caso, quatro-resultando em uma média de 5,5. Isto leva às seguintes determinações: x = 5.5 e N = 4.,

a variância é determinada subtraindo o valor da média de cada ponto de dados, resultando em -0.5, 1.5, -2.5 e 1.5. Cada um desses valores é então ao quadrado, resultando em 0,25, 2,25, 6,25 e 2,25. A praça valores são então somados, dando um total de 11, que é então dividido pelo valor de N menos 1, que é 3, resultando em uma variação de, aproximadamente, 3.67.

a raiz quadrada da variância é então calculada, o que resulta numa medida de desvio padrão de aproximadamente 1,915.,