Deviația Standard definiție

ce este abaterea Standard?

abaterea standard este o statistică care măsoară dispersia unui set de date în raport cu media sa și se calculează ca rădăcină pătrată a varianței. Abaterea standard este calculată ca rădăcină pătrată a varianței prin determinarea abaterii fiecărui punct de date în raport cu media. Dacă punctele de date sunt mai departe de medie, există o abatere mai mare în setul de date; astfel, cu cât datele sunt mai răspândite, cu atât abaterea standard este mai mare.,

Înțelegerea Abaterea Standard

abaterea Standard este o măsură statistic în finanțe care, când este aplicată la rata anuală de rentabilitate a unei investiții, arunca o lumina cu privire la investiții este volatilitatea istorică. Cu cât abaterea standard a valorilor mobiliare este mai mare, cu atât este mai mare variația dintre fiecare preț și medie, ceea ce arată o gamă de prețuri mai mare., De exemplu, un stoc volatil are o abatere standard ridicată, în timp ce abaterea unui stoc stabil de cip albastru este de obicei destul de scăzută.

Formula pentru Abaterea Standard

Calcularea Abaterii Standard

abaterea Standard se calculează după cum urmează:

1. valoarea medie este calculată prin adăugarea toate punctele de date și împărțind la numărul de puncte de date.
2. variația pentru fiecare punct de date se calculează scăzând media din valoarea punctului de date., Fiecare dintre aceste valori rezultate este apoi pătrat și rezultatele însumate. Rezultatul este apoi împărțit la numărul de puncte de date mai puțin unul.
3. rădăcina pătrată a varianței-rezultat de la nr. 2-este apoi utilizată pentru a găsi abaterea standard.

folosind deviația Standard

deviația Standard este un instrument deosebit de util în strategiile de investiții și de tranzacționare, deoarece ajută la măsurarea volatilității pieței și a securității—și prezice tendințele de performanță., În ceea ce privește investițiile, de exemplu, un fond de indici este probabil să aibă o abatere standard scăzută față de indicele său de referință, deoarece obiectivul fondului este de a reproduce indicele.pe de altă parte, se poate aștepta ca fondurile de creștere agresivă să aibă o abatere standard ridicată de la indicii bursieri relativi, deoarece managerii de portofoliu fac pariuri agresive pentru a genera randamente mai mari decât media.

o abatere standard mai mică nu este neapărat de preferat. Totul depinde de investiții și de dorința investitorului de a-și asuma riscul., Atunci când se ocupă de valoarea deviației din portofoliile lor, investitorii ar trebui să ia în considerare toleranța lor față de volatilitate și obiectivele lor generale de investiții. Investitorii mai agresivi pot fi confortabili cu o strategie de investiții care optează pentru vehicule cu volatilitate mai mare decât media, în timp ce investitorii mai conservatori nu pot.abaterea Standard este una dintre principalele măsuri fundamentale de risc pe care le folosesc analiștii, managerii de portofoliu, consilierii. Firmele de investiții raportează abaterea standard a fondurilor mutuale și a altor produse., O dispersie mare arată cât de mult randamentul fondului se abate de la randamentul normal așteptat. Deoarece este ușor de înțeles, această statistică este raportată în mod regulat clienților finali și investitorilor.

deviația Standard vs. varianța

varianța este derivată prin luarea mediei punctelor de date, scăzând media din fiecare punct de date individual, cuadrând fiecare dintre aceste rezultate și apoi luând o altă medie a acestor pătrate. Abaterea Standard este rădăcina pătrată a varianței.,variația ajută la determinarea mărimii răspândirii datelor în comparație cu valoarea medie. Pe măsură ce variația devine mai mare, apare o variație mai mare a valorilor datelor și poate exista un decalaj mai mare între o valoare a datelor și alta. Dacă valorile datelor sunt apropiate, variația va fi mai mică. Cu toate acestea, acest lucru este mai dificil de înțeles decât abaterea standard, deoarece variațiile reprezintă un rezultat pătrat care nu poate fi exprimat în mod semnificativ pe același grafic ca și setul de date inițial.abaterile Standard sunt de obicei mai ușor de imaginat și de aplicat., Abaterea standard este exprimată în aceeași unitate de măsură ca și datele, ceea ce nu este neapărat cazul varianței. Folosind abaterea standard, statisticienii pot determina dacă datele au o curbă normală sau o altă relație matematică. Dacă datele se comportă într-o curbă normală, atunci 68% din punctele de date se vor încadra într-o abatere standard a punctului de date mediu sau mediu. Variațiile mai mari determină ca mai multe puncte de date să cadă în afara deviației standard. Variațiile mai mici au ca rezultat mai multe date apropiate de medie.,

un mare dezavantaj

cel mai mare dezavantaj al utilizării deviației standard este că poate fi afectat de valori aberante și extreme. Deviația Standard presupune o distribuție normală și calculează toată incertitudinea ca risc, chiar și atunci când este în favoarea investitorului—cum ar fi randamentele peste medie.

exemplu de deviație Standard

să spunem că avem punctele de date 5, 7, 3 și 7, care totalizează 22. Veți împărți apoi 22 la numărul de puncte de date, în acest caz, patru—rezultând o medie de 5, 5. Aceasta conduce la următoarele determinări: x = 5,5 și N = 4.,variația este determinată prin scăderea valorii mediei din fiecare punct de date, rezultând -0,5, 1,5, -2,5 și 1,5. Fiecare dintre aceste valori este apoi pătrat, rezultând 0.25, 2.25, 6.25 și 2.25. Valorile pătrate sunt apoi adăugate împreună, dând un total de 11, care este apoi împărțit la valoarea lui n minus 1, care este 3, rezultând o variație de aproximativ 3.67.

rădăcina pătrată a varianței este apoi calculată, ceea ce are ca rezultat o măsură de abatere standard de aproximativ 1.915.,